2018.03.08

8가지 사례로 본 헤지펀드의 AI·머신러닝 사용법

Scott Carey | Computerworld UK
헤지펀드 회사들이 알고리즘 트레이딩 전략으로 첨단 기술 도입에 나서고 있다.

트레이딩 전략에서 경쟁우위를 차지하고자 하는 헤지펀드가 인공지능에 점점 더 많은 관심을 보이기 시작했다.

헤지펀드가 고객 자산을 거래하는 컴퓨터와 알고리즘에 초점을 맞추고 하는 양적 거래는 자연스러운 머신러닝 시험대가 됐다. 또한 헤지펀드의 양적 거래는 빅데이터 동향을 파악하고 고속으로 실행하는 데 적합하다.

블룸버그 통신의 보도에 따르면, 런던에 본사를 둔 헤지펀드 맨그룹(Man Group)은 현재 AI가 전체 자산의 극히 일부만 관리하고 있긴 하지만 인공지능이 2015년까지 이 회사의 가장 큰 자금 중 하나인 AHL 디멘션 프로그램에서 이윤의 약 절반 정도 기여했다.

유럽연합(EU) 의원들은 알고리즘 중심 시장(MiFID II) 규제로 시장에 혼란을 일으키는 알고리즘 중심의 펀드 운용에 관한 입법을 추진했다. 한편 영국의 금융감독기관(FCA)은 영국 시장에서 주문 유지를 담당하고 있지만 이러한 알고리즘이 자체 특성상 까다로우며 블랙박스 알고리즘이라고도 지적했다.

수학적 모델링으로 시장의 움직임을 바탕으로 프로그래밍하고 이에 근거해 컴퓨터가 투자 결정을 내리는 퀀트펀드(Quant fund)라 해도 지금 시점에서 기술에 관해 알아둬야 한다. 현재 인공지능과 머신러닝을 활용하는 펀드 운용사를 소개한다.

1. 맨그룹




최근 관리 자산 규모가 1,000억 달러를 기록해 고공행진 중인 헤지펀드인 맨그룹(Man Group)은 1987년 설립되어 정량적 투자 관리에 중점을 두고 있으며, 맨 AHL(Man AHL) 부서를 통해 인공지능 기술에 막대한 투자를 하고 있다.

이제는 머신러닝 알고리즘이나 좀더 전문적으로 딥러닝을 사용해 연구원들은 특정 지침 없이도 컴퓨터에서 동향을 찾고 이를 실행하도록 프로그래밍할 수 있다.

2. 르네상스 캐피탈
블룸버그에 따르면 악명 높은 양적 거래 헤지펀드인 르네상스 캐피탈은 AI 기술에 크게 의존하는 메달리온(Medallion)이라는 직원 전용 퀀트펀드를 보유하고 있다.

이 펀드는 연간 40%의 수수료 수익을 올리는 것으로 알려졌다.
 
3. 투 시그마


뉴욕에 있는 헤지펀드 투 시그마(Two Sigma)는 알고리즘 트레이딩에 중점을 두고 500억 달러 이상을 관리하는 르네상스와 같은 또 다른 퀀트펀드다.

투 시그마는 데이터 과학자와 경쟁해 왔으며 현재는 머신러닝 전문가를 한번에 고용하고 있다. 

4. 브리지워터어소시에이츠

가디언지에 따르면, 브리지워터어소시에이츠(Bridgewater Associates)는 세계에서 가장 큰 헤지펀드 중 하나며 고용, 해고, 기타 전략적 의사 결정을 포함하여 회사의 일상적인 관리를 위한 자동화 소프트웨어에 투자하고 있다.

이 회사는 2015년 초 ‘시스테매타이즈드 인텔리전스 랩(Systematized Intelligence Lab)’이라는 특수 부서를 출범했고, 전 IBM 왓슨 직원인 데이비드 페루치가 이 부서를 총괄하고 있다. 

5. 포인트72


포인트72(Point72) 설립자인 스티브 코헨은 작년에 빅데이터와 머신러닝에 중점을 둔 신생벤처 기업에 투자하기 위해 포인트72 벤처의 팔로알토 지사를 열었다.

블룸버그에 따르면 이 회사는 고급 분석 기능을 사용하여 일반적으로 펀드 매니저를 위한 결정을 자동화하고 있다.

6. 시타델

시카고에 본사를 둔 시타델(Citadel)은 최고 AI 책임자로 마이크로소프트에 일했던 리 뎅을 채용했다. 

7. 센션트
샌프란시스코 기반 신흥 헤지펀드인 센션트 인베스트먼트 매니지먼트(Sentient Investment Management)는 자사의 전용 인공지능 플랫폼을 사용해 정량적인 거래 및 투자 전략을 개발해 적용하고 있다고 이 회사 웹 사이트에서 소개했다. 현재 센션트는 머신러닝 전문가를 적극적으로 모집하고 있다.

8. UBS


마지막으로 UBS는 헤지펀드라고 할 수는 없지만 세계에서 가장 큰 자산 관리사로 현재 인적 자원 수준의 투자 조사를 수행할 수 있는 ‘가상 에이전트’를 구축 중으로 알려졌다.

지난해 런던의 테크XLR8(TechXLR8) 행사에서 UBS 그룹 이노베이션의 AI 연구원인 애니카 슈뢰더는 "은행이 투자 애널리스트의 능력을 모방할 수 있는 가상 에이전트를 만들려고 노력 중"이라고 말했다. ciokr@idg.co.kr
 
2018.03.08

8가지 사례로 본 헤지펀드의 AI·머신러닝 사용법

Scott Carey | Computerworld UK
헤지펀드 회사들이 알고리즘 트레이딩 전략으로 첨단 기술 도입에 나서고 있다.

트레이딩 전략에서 경쟁우위를 차지하고자 하는 헤지펀드가 인공지능에 점점 더 많은 관심을 보이기 시작했다.

헤지펀드가 고객 자산을 거래하는 컴퓨터와 알고리즘에 초점을 맞추고 하는 양적 거래는 자연스러운 머신러닝 시험대가 됐다. 또한 헤지펀드의 양적 거래는 빅데이터 동향을 파악하고 고속으로 실행하는 데 적합하다.

블룸버그 통신의 보도에 따르면, 런던에 본사를 둔 헤지펀드 맨그룹(Man Group)은 현재 AI가 전체 자산의 극히 일부만 관리하고 있긴 하지만 인공지능이 2015년까지 이 회사의 가장 큰 자금 중 하나인 AHL 디멘션 프로그램에서 이윤의 약 절반 정도 기여했다.

유럽연합(EU) 의원들은 알고리즘 중심 시장(MiFID II) 규제로 시장에 혼란을 일으키는 알고리즘 중심의 펀드 운용에 관한 입법을 추진했다. 한편 영국의 금융감독기관(FCA)은 영국 시장에서 주문 유지를 담당하고 있지만 이러한 알고리즘이 자체 특성상 까다로우며 블랙박스 알고리즘이라고도 지적했다.

수학적 모델링으로 시장의 움직임을 바탕으로 프로그래밍하고 이에 근거해 컴퓨터가 투자 결정을 내리는 퀀트펀드(Quant fund)라 해도 지금 시점에서 기술에 관해 알아둬야 한다. 현재 인공지능과 머신러닝을 활용하는 펀드 운용사를 소개한다.

1. 맨그룹




최근 관리 자산 규모가 1,000억 달러를 기록해 고공행진 중인 헤지펀드인 맨그룹(Man Group)은 1987년 설립되어 정량적 투자 관리에 중점을 두고 있으며, 맨 AHL(Man AHL) 부서를 통해 인공지능 기술에 막대한 투자를 하고 있다.

이제는 머신러닝 알고리즘이나 좀더 전문적으로 딥러닝을 사용해 연구원들은 특정 지침 없이도 컴퓨터에서 동향을 찾고 이를 실행하도록 프로그래밍할 수 있다.

2. 르네상스 캐피탈
블룸버그에 따르면 악명 높은 양적 거래 헤지펀드인 르네상스 캐피탈은 AI 기술에 크게 의존하는 메달리온(Medallion)이라는 직원 전용 퀀트펀드를 보유하고 있다.

이 펀드는 연간 40%의 수수료 수익을 올리는 것으로 알려졌다.
 
3. 투 시그마


뉴욕에 있는 헤지펀드 투 시그마(Two Sigma)는 알고리즘 트레이딩에 중점을 두고 500억 달러 이상을 관리하는 르네상스와 같은 또 다른 퀀트펀드다.

투 시그마는 데이터 과학자와 경쟁해 왔으며 현재는 머신러닝 전문가를 한번에 고용하고 있다. 

4. 브리지워터어소시에이츠

가디언지에 따르면, 브리지워터어소시에이츠(Bridgewater Associates)는 세계에서 가장 큰 헤지펀드 중 하나며 고용, 해고, 기타 전략적 의사 결정을 포함하여 회사의 일상적인 관리를 위한 자동화 소프트웨어에 투자하고 있다.

이 회사는 2015년 초 ‘시스테매타이즈드 인텔리전스 랩(Systematized Intelligence Lab)’이라는 특수 부서를 출범했고, 전 IBM 왓슨 직원인 데이비드 페루치가 이 부서를 총괄하고 있다. 

5. 포인트72


포인트72(Point72) 설립자인 스티브 코헨은 작년에 빅데이터와 머신러닝에 중점을 둔 신생벤처 기업에 투자하기 위해 포인트72 벤처의 팔로알토 지사를 열었다.

블룸버그에 따르면 이 회사는 고급 분석 기능을 사용하여 일반적으로 펀드 매니저를 위한 결정을 자동화하고 있다.

6. 시타델

시카고에 본사를 둔 시타델(Citadel)은 최고 AI 책임자로 마이크로소프트에 일했던 리 뎅을 채용했다. 

7. 센션트
샌프란시스코 기반 신흥 헤지펀드인 센션트 인베스트먼트 매니지먼트(Sentient Investment Management)는 자사의 전용 인공지능 플랫폼을 사용해 정량적인 거래 및 투자 전략을 개발해 적용하고 있다고 이 회사 웹 사이트에서 소개했다. 현재 센션트는 머신러닝 전문가를 적극적으로 모집하고 있다.

8. UBS


마지막으로 UBS는 헤지펀드라고 할 수는 없지만 세계에서 가장 큰 자산 관리사로 현재 인적 자원 수준의 투자 조사를 수행할 수 있는 ‘가상 에이전트’를 구축 중으로 알려졌다.

지난해 런던의 테크XLR8(TechXLR8) 행사에서 UBS 그룹 이노베이션의 AI 연구원인 애니카 슈뢰더는 "은행이 투자 애널리스트의 능력을 모방할 수 있는 가상 에이전트를 만들려고 노력 중"이라고 말했다. ciokr@idg.co.kr
 
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